Pečenje vahnje može biti brz i jednostavan način za pripremu ove popularne bijele ribe, vrste blage arome koja je po okusu i konzistenciji slična bakalara ili pola. Mnoge ribarnice prodaju svježu i smrznutu vahnju, a iako je izbor stvar osobnog ukusa, kupnja najsvježije dostupne ribe obično je pametan izbor. Još jedan važan savjet za pečenje vahnje je odabrati tanje filete, obično manje od 1 inča (2.54 cm) debljine, jer deblji komadi mogu postati prepečeni izvana prije nego što su iznutra gotovi. Vihija je relativno mršava riba pa je prije pečenja treba lagano premazati uljem ili pokapati otopljenim maslacem da ostane vlažna, a kuhar mora paziti da je ne prepeče. Vihija se može pripremiti s mnogo različitih sastojaka prema ukusu kuhara jer je tako svestrana.
Na ribarnicama se obično prodaje svježa ili smrznuta vahnja. I jedno i drugo je prihvatljivo za pečenje, tako da je izbor uvelike stvar osobnog ukusa i budžeta. Neki kuhari kažu da smrznuta vahnja ima čvršću teksturu i riblji okus. Međutim, ako je trošak problem, svježa riba je općenito skuplja. Prilikom kupnje bilo koje vrste ribe dobro je razgovarati s trgovcem ribe i pitati za prijedloge kako odabrati i pripremiti plodove mora. Kuhar također može zatražiti najbolje filete koji se mogu koristiti za pečenje vahnje.
Tehnika pečenja vahnje slična je pečenju na žaru. Toplina je relativno visoka, obično oko 450 stupnjeva Fahrenheita (232 stupnja Celzija), a riba se kuha kraće nego kad se peče. Kako se riba prilikom kuhanja lako ljušti, tavu ili lim za pečenje treba temeljito premazati sprejom za kuhanje ili uljem kako se vahnja ne bi zalijepila, što može uzrokovati raspad fileta. Pikha nije prirodno masna riba, pa je treba premazati uljem ili maslacem kako bi tijekom kuhanja ostala vlažna. Također se može malo marinirati (manje od sat vremena) prije pečenja.
Brojni su recepti za pečenje vahnje, a kuhar može odabrati jedan na temelju sastojaka koje ima pri ruci ili ih lako može nabaviti. Jedna od najjednostavnijih priprema je da ribu pokapate maslinovim uljem i pospite solju i paprom te poslužite sa svježim limunovim sokom. Uz pečenu vahnju mogu se poslužiti i razni umaci poput pesta, zapečenog maslaca ili redukcije crnog vina.