Državna pjesma Kentuckyja je “My Old Kentucky Home”, za koju se vjeruje da ju je skladao Stephen Collins Foster 1852. godine, a objavio je Firth, Pound and Company iz New Yorka 1853. godine. Pjesma je izvorno nosila naziv “Poor Uncle Tom, laku noć !” a vjeruje se da je Foster želio iskoristiti uspjeh romana Harriet Beecher Stowe iz 1851. “Uncle Tom’s Cabin”. Možda je kasnije promijenio naslov kako bi povećao privlačnost pjesme kod publike na američkom jugu, od kojih mnogi nisu odobravali rad Beecher Stowea. “My Old Kentucky Home” službeno je proglašena državnom pjesmom Kentuckyja 19. ožujka 1928. Tekst prvog stiha malo je izmijenjen 1986., kako bi se uklonile rasne uvrede koje se smatralo neprikladnim i uvredljivim.
Legenda kaže da je Foster inspiraciju za pjesmu koja će postati “My Old Kentucky Home” uzeo iz posjeta svojim rođacima, Rowansima, u Bardstownu, Kentucky. Prema ovoj legendi, Foster je bio impresioniran impresivnim domom Rowanovih, nazvanom Federal Hill Mansion. Međutim, povjesničari ističu da nema zapisa da je Foster ikada posjetio Bardstown. Tekstovi državne pjesme Kentuckyja nisu u skladu s idejom da se Foster osjećao nadahnutim posjetom Bardstown’s Federal Hill Mansionu, jer se uopće ne poziva na dom ili njegovu okućnicu. Umjesto toga, pjesma upućuje na skromnu kolibu.
“My Old Kentucky Home” se tradicionalno igra na sportskim događajima u Kentuckyju. Kentucky Derby poznat je po sviranju državne pjesme Kentuckyja tijekom post parade. Vjeruje se da je tradicija započela 1921. godine pobjedom konja iz Kentuckyja Behave Yourself. Orkestar Sveučilišta Louisville izvodi ovaj tradicionalni nastup svake godine od 1936. godine.
Sveučilište Kentuckyja, smješteno u Lexingtonu, također koristi državnu pjesmu Kentuckyja kao tradicionalni dio sportskih događaja. Sveučilišna nogometna reprezentacija tradicionalno sluša ovu pjesmu prije svake svoje domaće utakmice. Sveučilište također svira pjesmu na košarkaškim domaćim utakmicama, uglavnom nakon završetka utakmice. Općenito se očekuje da će navijačice i navijači tima biti tihi tijekom ovih izvođenja pjesme “My Old Kentucky Home”. Navijače momčadi obično se traži da ispruže desnu ruku, s podignutim kažiprstima, u znak podrške momčadi.