Financijska ekonometrija je disciplina koja proučava kvantitativne i statističke aspekte ekonomskih principa. Kako su različiti aspekti manjeg gospodarstva međusobno povezani, potrebna je određena analiza tih odnosa kako bi se razumjele različite pojedinačne komponente i njihov učinak na cjelokupno gospodarstvo u cjelini. Ovi podaci vidljivi su iz uobičajenih praksi različitih tržišnih sila, što čini eksperimentiranje nepotrebnim u financijskoj ekonometriji. Osim toga, koristi se niz različitih modela kako bi se pronašli ekonomski podaci koji pogoduju financijskoj industriji i investicijskom istraživanju općenito. Najkorisniji aspekt ove discipline može se vidjeti u područjima upravljanja portfeljem i upravljanja rizikom.
Ekonometričari, ljudi koji proučavaju financijsku ekonometriju, prvenstveno koriste princip poznat kao regresijska analiza za modeliranje i analizu komponenti gospodarstva. Statistička analiza i ciljanje različitih varijabli daju istraživačima informacije potrebne za donošenje zaključka o određenom aspektu tržišta i njegovoj povezanosti sa značajkama drugog tržišta. Konkretno, regresijska analiza identificira varijablu koja je ovisna o ciljnom obilježju, dok u isto vrijeme identificira različite neovisne varijable tržišta. To pomaže u određivanju onoga što se naziva uvjetnom sredinom, načinom pronalaženja vjerojatne vrijednosti slučajnog čimbenika unutar gospodarstva.
Skupovi podataka još su jedan važan alat u određivanju ekonometrijskih čimbenika. Ekonometričari mogu koristiti vidljive podatke i sastaviti ih u upotrebljive formate koji pružaju informacije. Skupovi podataka vremenskih serija jedan su od primjera u kojem se određeni aspekti gospodarstva, poput cijene robe ili usluge, prikupljaju tijekom određenog vremenskog okvira. Kako cijena varira, podaci će omogućiti istraživaču da promatra druge čimbenike koji bi mogli biti odgovorni za promjene. Na primjer, ako se cijena papira smanji tijekom deset godina, može se donijeti odluka na temelju vanjskih utjecaja. Ekonometričar može povezati podatke analizom utjecaja povećanog recikliranja u kućanstvima ili primjenom učinaka snižavanja troškova stabala s promjenama cijena koje su se dogodile.
Financijska ekonometrija razvijena je početkom 20. stoljeća prvenstveno kroz rad nobelovca Ragnara Frischa. Razvio je metode skupova podataka i regresijske analize 1920-ih i 1930-ih godina. Frisch je također pomogao uspostaviti Econometric Society, organizaciju koja pomaže uspostaviti odnos između matematike i gospodarstva. Moderni istraživači, poput profesora Sveučilišta Pennsylvania Lawrencea Kleina, izgradili su ove koncepte 1980-ih kako bi premjestili financijsku ekonometriju u doba računala s naprednim tehnikama modeliranja.