“Rizik koncentracije” je izraz koji se često koristi u bankarskim i financijskim krugovima. Pojam se odnosi na odnos između broja nepodmirenih računa koje banka servisira i broja i vrste dužnika koji su primili kredite od institucije. Banke nastoje koristiti procjenu ove vrste financijskog rizika kako bi održale razumnu ravnotežu između raspoloživih depozita i ukupne vrijednosti trenutno preuzetih kredita.
Uz razmatranje ukupnog nominalnog iznosa odobrenih kredita u odnosu na broj računa koje banka servisira, rizik koncentracije uzima u obzir i prirodu tih kredita. To uključuje utvrđivanje je li značajan postotak zajmova slične namjene, kao što su hipoteke ili zajmovi za automobile. Klasifikacija vrsta kredita i određivanje postotka pojedine klase kredita u ukupnom izračunu može pomoći u određivanju razine rizika koncentracije koju banka trenutno nosi u određenom gospodarskom sektoru.
U idealnom slučaju, banka će željeti zadržati rizik koncentracije na relativno niskoj razini. To se ponekad rješava tako da se osigura da rizičnije vrste zajmova čine samo određeni postotak ukupnih trenutno aktivnih zajmova. Time se stvara situacija u kojoj neplaćanje jednog od tih rizičnijih zajmova ima manji utjecaj na sposobnost banke da nastavi pružati usluge svojim klijentima, budući da su gubici s jednom vrstom kredita minimizirani kontinuiranim dobrim poslovanjem druge vrste kredita. vrste kredita. To pak znači da banka ostaje financijski stabilna, nosi razuman iznos financijskog rizika i nije u opasnosti od zatvaranja poslovnica ili smanjenja raspona usluga koje nudi svojim klijentima.
Uz razumijevanje vrsta kredita i održavanje ravnoteže među tim vrstama, vrlo je važno i održavanje ukupne novčane vrijednosti aktivnih kredita u skladu s imovinom banke, ako institucija želi ostati financijski održiva. Iz tog razloga, broj i vrsta odobrenih zajmova mogu se mijenjati tijekom vremena, na temelju ukupne vrijednosti depozita klijenata na različitim vrstama računa klijenata. Ako banka izgubi klijente i primijeti da se ti depoziti značajno smanjuju, velika je vjerojatnost da će institucija djelomično ograničiti odobravanje novih zahtjeva za kredit sve dok banka ne bude u mogućnosti još jednom povećati ukupne depozite. Ako banka nastavi gubiti klijente, stupanj rizika koncentracije će se povećati, vjerojatno do te mjere da će banka propasti nakon što više nema sredstava u ruci koja bi na odgovarajući način podržala ukupan iznos otpisanih kredita.