Modeliranje strukturiranog financiranja je vrsta investicijskog predviđanja koja je primjenjiva za sekuritizirane proizvode. Ovi proizvodi mogu biti podržani ili osigurani hipotekarnom imovinom, kreditima za vozila i drugim vrstama imovine kojima se trguje na tržištima. Aspekt modeliranja uključuje stvaranje predviđanja budućih novčanih tokova koji bi mogli biti generirani iz sekuritizirane imovine na temelju analize i stavljanje novčanih vrijednosti na poslove. Kada se izvodi točno, strukturirano financijsko modeliranje trebalo bi sudionicima na tržištu pružiti osjećaj što mogu očekivati s izvedbom investicijskog portfelja. Pogrešno modeliranje, međutim, moglo bi imati strašne posljedice za investitore, financijske institucije koje trguju tim proizvodima i širu ekonomiju u cjelini.
Značajke vezane uz hipotekarne proizvode koji podupiru financijske vrijednosne papire mogu se koristiti u modelima koji određuju prognoze uspješnosti. Te komponente mogu uključivati vjerojatnost prijevremenih plaćanja, potencijalne stope neispunjavanja obveza i kamatne stope koje su vezane uz hipoteke. Modeliranje strukturiranog financiranja uključuje korištenje svih ovih značajki za analizu različitih faza sekuritizacijskih poslova kako bi se formiralo očekivanje uspješnosti.
Dio modeliranja strukturiranog financiranja uključuje davanje prognoza o gospodarstvu i stambenom tržištu, s obzirom na to da su mnoge vrijednosnice kojima se trguje na ovom tržištu podržane hipotekama. To bi moglo uključivati korištenje ekonomskih podataka za određivanje smjera u kojem bi cijene stanova mogle kretati u određenoj regiji, kao i tempo gospodarskog rasta mjeren bruto domaćim proizvodom (BDP). Dodatni ekonomski kriteriji koji se mogu koristiti za modeliranje strukturiranog financiranja mogu biti potraživanja za nezaposlene u regiji, kao i smjer kamatnih stopa.
Proces strukturiranog financijskog modeliranja također uključuje dodjelu rizika hipotekarnim i imovinom osiguranim vrijednosnim papirima. Agencije za ocjenjivanje u industriji obično koriste modeliranje kako bi odredile vjerojatnost neispunjenja vrijednosnog papira. Nakon toga se vrijednosnici pripisuje određena ocjena, a ulagači mogu kupiti te financijske instrumente na temelju njihove tolerancije na rizik. U slučaju da tehnike strukturiranog financijskog modeliranja dovedu do netočnih procjena, to bi potencijalno moglo dovesti do znatnih gubitaka na financijskim tržištima.
Financijske institucije koje stvaraju strukturirane proizvode mogle bi koristiti vrijednosne papire zaštićene imovinom koji će vjerojatno biti privlačni na temelju financijskog modeliranja koji bi mogao biti prihvatljiv za rejting agencije. Pritom bi zajmovi za koje je najmanja vjerojatnost da će u neplaćanju imati visoku kreditnu ocjenu. Ako je modeliranje koje koriste agencije za ocjenjivanje manjkavo, strukturirani proizvodi mogu biti sastavljeni, ostavljajući ulagačima malo pribjegavanja.