Kao što je slučaj s većinom građevinskih projekata, najvažniji korak u izgradnji saune je pravilno planiranje. Prije nego što krenete do željezare i drvenog prostora po zalihe, morat ćete pomno izmjeriti prostor u kojem namjeravate početi graditi saunu i razmisliti je li taj prostor najprikladnije mjesto za jedinicu. Veličina, oblik, dizajn i cijena saune koju izgradite mogu značajno varirati ovisno o vašim planovima, a pravilno planiranje osigurat će vam da ostanete unutar proračuna i dobijete gotov proizvod koji želite.
Nakon što ste odredili veličinu i mjesto jedinice, sljedeći korak u izgradnji saune je određivanje koje ćete materijale koristiti za gradnju i koju vrstu grijača ćete koristiti. Vrsta grijača ovisit će o veličini saune i možda bi bilo pametno kontaktirati prodavača saune kako bi vam pomogli odrediti koja je veličina grijača najprikladnija za strukturu koju ćete graditi. Grijač koji je prejak za malu saunu učinit će prostoriju previše vrućom i stoga potencijalno opasnom, a premali grijač možda neće moći adekvatno zagrijati prostor.
Drvo koje odaberete za gradnju saune imat će značajan utjecaj na učinkovitost i dugovječnost prostora. Cedar je popularan izbor jer je prirodno otporan na oštećenja od vode i infestacije stjenica te je vrlo aromatično drvo. Neki ljudi uživaju u aromi, ali drugi mogu smatrati da je miris neugodan i neodoljiv kada su u sauni, u tom slučaju može biti u redu manje aromatično drvo. Hemlock je popularan izbor, kao i tikovina; potonji ima mnoga ista svojstva kao cedar, ali je manje aromatičan i daleko skuplji.
Zapamtite da će za razliku od izgradnje druge strukture kao što je ormar ili šupa, izgradnja saune uključivati izolaciju zidova kako bi se spriječio višak topline. Svakako istražite različite metode izolacije i zapamtite da će vlaga vrlo vjerojatno prodrijeti kroz ploče i doći do te izolacije; pokušajte izbjeći bilo kakvu izolaciju koja će se zamočiti i zbog toga razviti plijesan ili izgubiti svoju učinkovitost kao izolator. Obično se koristi izolacija od folije, iako postoje i druge metode koje mogu biti učinkovitije iako možda nešto skuplje.